1、證券組合標準差的計算?

方差:未來實際收益率與期望收益率之間的偏離程度量化即為方差,得到方差后就可以算出標準差.

看圖片中的公式.

2、基金的幾個風險指標從哪看啊?標準差,β系數什么的

反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標準差等，也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，采用回歸方法計算。計算公式：βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

3、投資風險與股市風險系數，標準差和期望值的關系

標準差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。標準差強調的是證券自身的波動，波動越大，標準差越大，是絕對的波動的概念；證券A的標準差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標準差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specific risk。相反，β強調的是相對于整個市場，這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。此題給出的兩個證券，標準差和β對風險的指向并不一致，那么我們怎么判斷呢？當把該證券加入一個投資組合中的時候，我們主要考慮該證券的β，即相對于整個市場的風險，因為我們認為該投資組合已經很好地代表了市場的動向，我們額外加入一個證券，就要考慮他在這個整體當中的影響，是放大了整個portfolio的風險，還是縮小了portfolio的風險。這時證券A的β較大，所以預期收益率就較高，證券B的β較小，預期收益率就小。相對地，當我們單獨投資于一支股票時，我們就要考慮這個股票的整體風險，這時就用標準差作為風險的衡量比較好，這時我們傾向于選取標準差較小的證券A，而證券B的標準差大，預期收益率也更高。

4、證券的標準差和貝他系數有什么區別

標準差是衡量證券自身波動率的，貝塔系數是衡量證券相對于內場的波動水平，用協方差除以市場的方差得到。

5、證券A的標準差為20%，其與市場組合的相關系數為0.9，市場組合的標準差為12%，A證券的貝塔值是多...

cao！我也不會，算了一下午了，就是不會?。。?！

6、方差的計算公式?

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7、證券的最小方差如何計算

1.組合方差=A投資比例的平方*A的方差+B投資比例的平方*B的方差+2*A投資比例*B投資比例*A標準差*B標準差*A和B的相關系數=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x就是A的投資比例,1-x當然就是B的投資比例了.求最小方差,對x求一階導數,令其等于0,解出x=5/11把x代回計算方差的式子,得到最小方差=02.一樣的道理,區別在于完全不相關的A和B,相關系數=0